Makroprudenciālās uzraudzības pasākumu ietvaros FKTK identificē sistēmiski nozīmīgas iestādes Latvijā

| Drukāt

Rīgā, 06.11.2017.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Makroprudenciālās uzraudzības pasākumu ietvaros FKTK identificē sistēmiski nozīmīgas iestādes Latvijā

Globālā finanšu krīze parādīja, ka mikroprudenciālā uzraudzība, kas pārsvarā fokusējās uz stabilitātes nodrošināšanu individuālu finanšu institūciju līmenī, nebija pietiekama, lai nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti kopumā. Tāpēc papildus esošajai uzraudzības pieejai ir ieviesta makroprudenciālā uzraudzība, kas paredz atbilstošu pasākumu veikšanu, ja pieaug cikliskie (piemēram, pārmērīgs kreditēšanas pieaugums) vai strukturālie (piemēram, saistībā ar sistēmiski nozīmīgām (too big to fail) kredītiestādēm) sistēmiskie riski.

Šādos gadījumos var tikt piemēroti atbilstoši instrumenti – ieviestas kapitāla rezerves normas, paaugstinātas minimālās kapitāla un likviditātes prasības, noteikti stingrāki lielo riska darījumu ierobežojumi u.c.

Latvijā makroprudenciālās uzraudzības iestāde ir Latvijas Banka. Savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) saskaņā ar Kredītiestāžu likumu ir atbildīga par makroprudenciālās uzraudzības instrumentu piemērošanu. Ciklisko sistēmisko risku mazināšanas nolūkā FKTK jau šobrīd reizi ceturksnī nosaka un publicē pretcikliskās kapitāla rezerves normu (http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/citas-publikacijas/makroprudenciala-uzraudziba/pretcikliska-kapitala-rezerve.html).

Savukārt, lai mazinātu strukturālos sistēmiskos riskus, FKTK saskaņā ar FKTK padomes 31.10.2017. lēmumu ir identificējusi šādas citas sistēmiski nozīmīgas iestādes (C-SNI) (alfabētiskā secībā):

 

ABLV Bank, AS

Akciju sabiedrība "Citadele banka"

Akciju sabiedrība ''Rietumu Banka''

AS ''SEB banka''

Luminor Bank AS

''Swedbank'' AS

 

Sešas identificētās C-SNI ir tās pašas kredītiestādes, kas tika identificētas pagājušogad (http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/arhivs/2016/5995-makroprudencialas-uzraudzibas-pasakumu-ietvaros-fktk-identifice-sistemiski-nozimigas-iestades-latvija.html), ar vienu izņēmumu – AS DNB banka vietā identificēto C-SNI sarakstā ir iekļauta Luminor Bank AS, kura savu darbību sāka 01.10.2017., Nordea Bank AB nododot AS DNB banka īpašumā Nordea Bank AS Latvijas filiāles aktīvus un saistības, pēc kā AS DNB Banka tika pārdēvēta par Luminor Bank AS.

Prasība identificēt C-SNI izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (26.06.2013.) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza direktīvu 2002/87/EK un atceļ direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (CRD IV). CRD IV paredz gan globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu (Latvijas finanšu sektorā tādas netika identificētas), gan C-SNI, kuras ir sistēmiski nozīmīgas Eiropas Savienības dalībvalstu vietējā līmenī, identificēšanu.

Identificējot C-SNI, FKTK izmantoja Eiropas Banku iestādes izstrādātajās pamatnostādnēs EBA/PN/2014/10 ietverto metodoloģiju. Katras kredītiestādes sistēmiskais nozīmīgums tika novērtēts, ņemot vērā šādus kritērijus: 

apmērs;

nozīmīgums (tostarp aizvietojamība/finanšu sistēmas infrastruktūra);

sarežģītība/pārrobežu darbības;

savstarpējā sasaiste. 

Tika izmantoti arī šādi rādītāji: kopējie aktīvi, iekšzemes maksājumu darījumu vērtība, privātā sektora noguldījumi no Eiropas Savienības noguldītājiem, privātā sektora aizdevumi Eiropas Savienības saņēmējiem, ārpusbiržas atvasināto instrumentu vērtība (nosacītā), pārrobežu saistības, pārrobežu prasības, iekšējās finanšu sistēmas pasīvi, iekšējās finanšu sistēmas aktīvi, emitētie parāda vērtspapīri. 

Lai palielinātu C-SNI spēju absorbēt potenciālos zaudējumus un tādējādi mazināt iespējamos finanšu sistēmas sistēmiskos riskus un izmaksas tautsaimniecībai, saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.15 pantu identificētajām C-SNI tiek noteikta citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerves (C-SNIR) norma. 2016. gadā identificētās C-SNI jau no 30.06.2017. nodrošina šādu C-SNIR izpildi:

Kredītiestāde

Uzturamā C-SNIR norma no 30.06.2017.

ABLV Bank, AS

1%

AS ''SEB banka''

1%

''Swedbank'' AS

1%

Akciju sabiedrība "Citadele banka"

0.75%

Akciju sabiedrība ''Rietumu Banka''

0.75%

AS DNB banka

0.75%

Saskaņā ar šā gada FKTK padomes lēmumu identificētajām C-SNI turpmāk būs jānodrošina C-SNIR izpilde, ievērojot tabulā norādīto pārejas periodu:

Kredītiestāde Uzturamā C-SNIR norma no 31.12.2017. Uzturamā C-SNIR norma no 30.06.2018.

ABLV Bank, AS

1%

2%

AS ''SEB banka''

1%

2%

Luminor Bank AS

1%

2%

''Swedbank'' AS

1%

2%

Akciju sabiedrība "Citadele banka"

0.75%

1.50%

Akciju sabiedrība ''Rietumu Banka''

0.75%

1.50%

 

Piemērojamās C-SNIR apmērs tika kalibrēts, balstoties uz vienādas sagaidāmās ietekmes pieeju, kuras ietvaros tas ir atkarīgs no varbūtības iestādei nonākt finanšu stresa situācijā un tās sistēmiskā nozīmīguma. Finanšu stress tiek definēts kā epizode, kad kredītiestāde viena ceturkšņa laikā cieš zaudējumus vismaz 2.5 procentu apmērā no tās riska svērtajiem aktīviem, kas atbilst kapitāla saglabāšanas rezerves apmēram. Varbūtība kredītiestādei nonākt finanšu stresa situācijā tika novērtēta, balstoties uz banku sektora riska svērto aktīvu atdeves rādītāja vēsturisko sadalījumu laikposmā no 2004. gada līdz 2016. gadam. 

Lai mazinātu identificēto C-SNI finanšu stresa iespēju, ir svarīgi ne tikai palielināt kapitāla rezervju, kas tām ir jāuztur, apmēru, bet arī nodrošināt to atbilstību augstākajiem korporatīvās pārvaldības standartiem. Šā iemesla dēļ ar risku pārvaldīšanu un padomes un valdes, kā arī to komiteju darbību saistītās jomās identificētās C-SNI tiek noteiktas kā sistēmiski nozīmīgas atsevišķu prasību piemērošanas nolūkiem, kas nozīmē augstāku šo prasību ievērošanas uzraudzības intensitāti, kā arī tām nebūs iespējas piemērot atsevišķus normatīvajos aktos noteiktus atvieglojumus, kuri ar FKTK atļauju var tikt piešķirti sistēmiski mazāk nozīmīgām iestādēm. Šīs piemērojamās prasības ir:

- prasība izstrādāt iestādes nozīmīgumam atbilstošas stratēģijas, politikas, procedūras un sistēmas savlaicīgai risku identificēšanai, novērtēšanai, analīzei un pārvaldīšanai (Kredītiestāžu likuma 34.2 panta otrā daļa);

- prasība kredītiestāžu valdes un padomes locekļiem nepārsniegt vienlaikus atļauto ieņemamo padomes un valdes locekļa amata vietu skaitu (Kredītiestāžu likuma 26.1 pants);

- prasība veidot atalgojuma komiteju (FKTK 02.07.2014. normatīvo noteikumu Nr. 126 "Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem" 11. punkts);

- prasība veidot risku komiteju un izvirzīšanas komiteju un iespēja apvienot risku un revīzijas komitejas (FKTK 01.11.2012. normatīvo noteikumu Nr. 233 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi" 38., 40.1 un 40.2 punkts).

FKTK arī turpmāk reizi gadā pārskatīs identificēto C-SNI sarakstu, un nākotnē tām var tikt piemērotas arī citas stingrākas prasības. 

 

Makroprudenciālā uzraudzība Latvijā

Latvijā makroprudenciālās uzraudzības iestāde ir Latvijas Banka. Latvijas Banka, Finanšu ministrija un FKTK ir noslēgušas vienošanos par sadarbību finanšu stabilitātes veicināšanā, un 2013. gadā tika izveidota Makrouzraudzības padome. Makrouzraudzības padomes sēdes vada Latvijas Bankas prezidents, un tās dalībnieki ir arī finanšu ministrs un FKTK priekšsēdētājs.

Plašāku informāciju par C-SNIR identificēšanu skatiet FKTK mājaslapas sadaļā "Makroprudenciālā uzraudzība" (http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/citas-publikacijas/makroprudenciala-uzraudziba/sistemiski-nozimigas-iestades/5485-sistemiski-nozimigas-iestades.html).

 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009 

agnese.licite@fktk.lv