ECB klimata pārmaiņu stresa tests parāda, ka bankām mērķtiecīgāk jāpievēršas klimata pārmaiņu riskiem

08.07.2022
  • Sadaļa:
  • Bankām izdevies sniegt visaptverošu un inovatīvu informāciju par klimata pārmaiņu riskiem.
  • Vairumam banku trūkst pamatīgu klimata pārmaiņu risku stresa testēšanas ietvaru un attiecīgo datu.
  • Stresa tests parāda, ka banku zaudējumi sakārtotas pārejas scenārijā ir mazāki nekā novēlotas rīcības gadījumā.

Šodien publicētie Eiropas Centrālās bankas (ECB) klimata pārmaiņu risku stresa testa rezultāti liecina, ka bankas savos stresa testēšanas ietvaros un iekšējos modeļos vēl nav pietiekami lielā mērā iekļāvušas klimata pārmaiņu riskus, lai gan kopš 2020. gada panākts zināms progress.

“Euro zonas bankām nekavējoties jāpastiprina centieni novērtēt un pārvaldīt klimata pārmaiņu riskus, novēršot esošo datu nepietiekamību un pārņemot nozarē jau esošo labāko praksi,” norādīja ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria.

Šis stresa tests, kas ir daļa no plašāka ECB ar klimata pārmaiņām saistīto pasākumu plāna, nav vērsts uz kapitāla pietiekamību, bet gan uz to, lai sniegtu iespēju mācīties gan bankām, gan uzraugiem. Tajā apkopota kvalitatīva un kvantitatīva informācija, lai novērtētu nozares gatavību klimata pārmaiņu riskiem un apkopotu labāko praksi attiecībā uz klimata pārmaiņu risku pārvarēšanu.

“Šis pasākums iezīmē izšķirošu atskaites punktu ceļā uz mūsu finanšu sistēmas lielāku noturību pret klimata pārmaiņu riskiem,” atzīmēja Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks Franks Eldersons (Frank Elderson). “Mēs sagaidām no bankām, ka tās veiks izlēmīgus pasākumus un īstermiņā vai vidējā termiņā izstrādās atbilstošus klimata stresa testēšanas ietvarus.”

Kopumā stresa testā, kas ietvēra trīs moduļus, piedalījās 104 bankas, sniedzot informāciju par 1) savu klimata pārmaiņu risku stresa testēšanas spēju, 2) atkarību no sektoriem, kas rada oglekļa emisijas, un 3) sniegumu dažādu scenāriju gadījumā vairākos periodos.[1] Augšupējā stresa testā, kas tika veikts 3. moduļa ietvaros, piedalījās tikai 41 tieši uzraudzītā banka, lai nodrošinātu proporcionalitāti attiecībā uz mazākajām bankām.

1. moduļa rezultāti parāda, ka aptuveni 60% banku pagaidām nav ieviesti klimata pārmaiņu risku stresa testēšanas ietvari. Līdzīgā veidā vairums banku neiekļauj klimata pārmaiņu riskus savos kredītriska modeļos un tikai 20% banku apsver klimata pārmaiņu riskus kā mainīgo lielumu, piešķirot kredītus. Bankām pašlaik nav labākās prakses, saskaņā ar kuru tām būtu jānostiprina klimata pārmaiņu risku stresa testēšanas spēja, aptverot vairākus klimata pārmaiņu risku transmisijas kanālus (piemēram, tirgus risku un kredītrisku) un portfeļus (piemēram, uzņēmumu un hipotēku kredītu portfeļus).

Stresa testa 2. modulī atklājās, ka kopumā gandrīz divas trešdaļas no banku ieņēmumiem, ko tās saņem no nefinanšu korporatīvajiem klientiem, nāk no nozarēm, kuras rada lielas siltumnīcefekta gāzu emisijas. Daudzos gadījumos banku “finansētās emisijas” saistītas ar nelielu skaitu lielu darījuma partneru, kas vairo šo banku pakļautību pārejas riskiem. Bankas bieži izmanto netiešus avotus, lai novērtētu savu pakļautību emisijietilpīgām nozarēm. Lai gan tas uzskatāms par labu pirmo soli datu nepietiekamības novēršanā, bankām jāpalielina darbs ar klientiem, lai iegūtu precīzākus datus un ieskatus par savu klientu pārejas plāniem. Tas ir priekšnoteikums, lai bankas nākotnē varētu novērtēt un pārvaldīt savu pakļautību klimata pārmaiņu riskiem.

3. moduļa ietvaros veiktajā augšupējā stresa testā bankām bija jāaplēš zaudējumi ārkārtas laikapstākļu gadījumos un pārejas scenārijos atšķirīgos periodos. Tests apstiprina, ka fiziskā riska ietekme uz dažādām Eiropas bankām nav viendabīga. Konstatētie dati liecina, ka banku ievainojamība scenārijā, kas ietver sausumu un karstumu, lielā mērā atkarīga no nozares darbības jomas un riska darījumu ģeogrāfiskā izvietojuma. Šā riska ietekme īstenojas, mazinoties nozares produktivitātei (piemēram, lauksaimniecībā un būvniecībā) un pieaugot kredītu zaudējumiem skartajās jomās. Līdzīgā veidā plūdu riska scenārijā gaidāms, ka cietīs nekustamā īpašuma nodrošinājums un pamatā esošās hipotēkas un uzņēmumiem izsniegtie kredīti, īpaši vissmagāk skartajos apgabalos.

Stresa tests liecina, ka 41 aplūkotās bankas tirgus riska un kredītriska zaudējumi īstermiņa nesakārtotas pārejas gadījumā un abu fizisko risku scenārijos kopumā veido aptuveni 70 mljrd. euro. Taču šajā aprēķinā faktiskais klimata pārmaiņu risks novērtēts būtiski par zemu, jo tas atspoguļo tikai nelielu daļu no kaitējuma. Tas skaidrojams ar šādiem faktoriem: 1) pieejamo datu apjoms šajā agrīnajā posmā ir nepietiekams, 2) banku aplēšu pamatā esošie modeļi aptver klimata faktorus tikai rudimentāri, 3) scenāriji neietver ekonomisko lejupslīdi un otrreizējo ietekmi un 4) šā stresa testa aptvertie riska darījumi veido tikai aptuveni trešdaļu no 41 bankas kopējā riska darījumu apjoma. Turklāt, tā kā šis stresa tests pēc būtības ir mācību pasākums, netika veiktas nekādas prudenciālas korekcijas, kas nozīmē, ka banku sākotnēji sniegtie aprēķini netika mainīti.

Attiecībā uz banku ilgtermiņa aplēsēm dažādo klimata pārmaiņu risku scenāriju gadījumā rezultāti rāda, ka sakārtota pāreja uz zaļo saimniekošanu saistīta ar mazākiem zaudējumiem nekā nesakārtota pāreja vai politikas pasākumu trūkums. Taču bankas gandrīz neatspoguļo atšķirības starp dažādajiem ilgtermiņa scenārijiem, jo tām trūkst pamatīgu stratēģiju, izņemot tendenci samazināt riska darījumus ar sektoriem, kas rada vislielāko piesārņojumu, un atbalstīt uzņēmumus, kam ir mazākas oglekļa emisijas. Tāpēc bankām savos ilgtermiņa stratēģiskajos plānos jāapsver tiešie un netiešie transmisijas kanāli.

Šā stresa testa rezultāti tiks kvalitatīvā veidā izmantoti uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā. Šogad tie neradīs tiešu ietekmi uz kapitālu caur 2. pīlāra kapitāla norādījumiem. Visas iesaistītās bankas saņēmušas individuālu novērtējumu un gaidāms, ka tās veiks atbilstošus pasākumus saskaņā ar labākās prakses kopumu, ko ECB publicēs 2022. gada pēdējā ceturksnī.

Šis stresa tests apliecina, ka ECB ir apņēmusies vadīt Eiropas bankas pārejā uz zaļo saimniekošanu, kas ietver arī sadarbību ar atbildīgajām iestādēm visā Eiropā un ārpus tās. 2022. gada klimata pārmaiņu risku stresa testa konstatējumi kļūs par orientieri bankām, nostiprinot savu klimata pārmaiņu risku stresa testēšanas spēju un sagatavojoties riskiem un iespējām, ko rada pāreja uz neto nulles rādītāju. Turklāt tie papildinās rezultātus, kas gūti, veicot citas uzraudzības darbības, piemēram, 2022. gada tematisko pārbaudi par to, kā bankas iekļauj klimata pārmaiņu un vides riskus savā stratēģijā, pārvaldībā un risku vadībā.

 

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Georginas Garigas Sančesas (Georgina Garriga Sánchez; tālr. +49 69 1344 95368) vai Simona Spornbergera (Simon Spornberger; tālr. +49 69 1344 17711).

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!